Bollinger Bands Renko

Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, ele começa com uma inusitada falta de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso, a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e os índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente reverter para o seu nível normal de volatilidade. As bem conhecidas Bandas Bollinger e. Os canais Keltner são muito menos conhecidos. Com as Bandas Bollinger e os Canais Keltner, uso as configurações padrão padrão usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Canais Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Keltner Channels que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas de Average True Range. Quando eu olhei como Keltner Channels está configurado em diferentes programas de gráficos, notei que pode haver algumas variações menores. Você não deve ter certeza de que você está usando a formulação que usa Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel Exponencial de 20 períodos. As bandas de Bollinger foram tornadas famosas como uma ferramenta de troca por John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade que existe um determinado mercado relativo ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger se expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda de Bollinger contratará. A Bollinger Band consiste de três linhas que são plotadas para cada dia 8217s ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Banda Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão utilizados. Use parâmetros que geralmente são a configuração padrão padrão. Bollinger Bands: Comprimento 20, desvio padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você geralmente ouve na conversa normal é 8220 desvio padrão.8221 Compreender este termo é a chave para entender como um Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês simples, o desvio padrão é determinado por quão longe o preço de fechamento atual se desvia do preço de fechamento médio. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar demais (e ofender Phds de matemática), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço de fechamento médio, mais volátil será um mercado. E vice versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda Bollinger. Aqui estão as pessoas que faltam em bandas de Bollinger Antes de continuar com a discussão, deixe-me afirmar que I8217m tem certeza de que existem muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger são uma ferramenta comercial valiosa por si só. Eu acho que a pena está bem e eu gostaria muito bem. Eu só sei que os meus próprios requisitos pessoais como comerciante do ponto de vista do risco exigem que eu precise de mais informações do que o que posso obter das Bandas Bollinger sozinhas. Como estudantes de Bandas de Bollinger sabem, quando as bandas ficam estreitas, uma ruptura está prestes a ocorrer. Mas o quão estreito é o gráfico estreito criado no Market Warrior, o produto principal da Mikulaforcasting. Gráfico 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas estão indicando uma Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outra Bollinger Band Squeeze. O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este espremer. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um comércio potencial é desencadeado. A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner ao gráfico. O que são Keltner Channels Keltner Channels, que originalmente foram criados por Chester Keltner na década de 1960 e, posteriormente, modificados por Linda Raschke, se parecem com Bollinger Bands. Eles consistem em uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bandas Bollinger: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada no intervalo entre o alto e baixo em uma base diária. Quanto mais o intervalo de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para Keltner Channels está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas sim apenas descrevendo o conceito geral. A idéia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matemática. Como tal, você normalmente espera ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação de preço se rompe fora do canal Keltner. Quando isso acontece, isso significa que um nível incomum de impulso está entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil da perspectiva do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço de fechamento médio. Isso é simplificá-lo um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o Canal Keltner é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo Heres minha resposta: Enquanto ambos os valores tendem a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudanças do que a faixa de negociação. Como resultado, as bandas externas das Bandas Bollinger tendem a se expandir e contratar mais rápido do que as bandas externas dos Canais Keltner. Agora, veja o gráfico 2 abaixo Bollinger Keltner. Agora, você pode ver como essa relação nos permite obter uma indicação clara de trocas potenciais decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2 agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao topo do que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só faz uma jogada de aperto que satisfaça os seguintes critérios: Você só considera fazer uma jogada de aperto quando ambas as Bandas Bollinger superiores e inferiores entram no Canal Keltner. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das Bandas Bollinger (linhas azuis) que vão dentro do Canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bandas Bollinger (BOTH linhas azuis) começam a sair do canal Keltner (linhas vermelhas), o aperto foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está passando de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e eu imagino que alguns de vocês poderiam usá-lo. Além disso, 2 súper indicadores, adicione Volumínio momentâneo e aplique o conhecimento do castiçal, irá aumentar ainda mais a sua força no Squeeze Play. Estes podem interessá-lo: I8217ve vendo vários comerciantes usar uma série de indicadores técnicos que parecem ser semelhantes, daí eu fiz um pouco de leitura e anotou alguns dos pontos-chave. Gráficos de figura do amplificador Renko vs. Point Ambas são muito similares, exceto para as seguintes diferenças (não uma lista abrangente) Símbolos Os gráficos PampF usam 8220X8221 para movimentos ascendentes e 8220O8221 para movimentos para baixo, enquanto os gráficos de Renko usam retângulos vazios vazios (ou 8220bricks8221) para movimentos ascendentes e Retângulos recheados para movimentos para baixo. Colunas Os gráficos do PampF empilham as colunas de 8220X8221s e 8220O8221 enquanto os gráficos do Renko se deslocam para a próxima coluna para cada novo retângulo. Isso faz com que os gráficos de Renko sejam menos compactos, mas em um sentido mais claro para ver. Tamanho da caixa O tamanho do tijolo para os gráficos da Renko pode ser um número fixo de pontos ou com base no intervalo médio verdadeiro (ATR). Normalmente, os gráficos PampF usam um número fixo de pontos, mas não consigo ver por que o PampF também não pode usar o ATR. Reversões Os gráficos PampF tipicamente têm uma regra de reversão, e. Regra de reversão de 3 caixas, onde a direção do gráfico é alterada somente depois que certa quantidade de caixas foi revertida. Isso ajuda a filtrar pequenas flutuações, onde menor é definido como o número de caixas que precisam ser revertidas antes que uma nova coluna possa ser plotada. Os gráficos da Renko são mais parecidos com ter uma regra de reversão de 1 caixa. Canais de Keltner vs. Bandas de Bollinger Canais de Keltner Linha média: Linha superior EMA de 20 dias: EMA de 20 dias (2 x ATR (10)) Linha inferior: EMA 8211 de 20 dias (2 x ATR (10)) Faixas de Bollinger Linha média : Linha superior SMA de 20 dias: SMA de 20 dias (desvio padrão de 20 dias do preço x 2) Linha inferior: SMA 8211 de 20 dias (desvio padrão de 20 dias do preço x 2) Os canais Keltner são melhores do que as bandas Bollinger Keltner As linhas superiores e inferiores são mais suaves do que as Bandas de Bollinger porque a ATR é menos volátil em comparação com o desvio padrão. O uso de EMA vs. SMA também significa que os canais Keltner são mais reativos às mudanças de preços mais recentes. Canais Donchian Linha superior: maior altura dos últimos períodos x (originalmente 20 dias) Linha inferior: menor baixo dos últimos períodos x Linha média: ponto médio vertical entre a linha superior e a linha inferior Definição do índice de canal de commodities (CCI) CCI (preço típico 8211 20-período SMA de TP) (0,015 x desvio médio) Preço típico (TP) (alto baixo próximo) 3 Desvio médio Soma de ABS TP (i) 8211 SMA de 20 períodos de TP para i 1 a 20, depois dividido por 20. A constante de .015 escala o indicador de modo que a maior parte do tempo o indicador seria no intervalo de -100 a 100. Então, se o preço típico atual for 1.5x, o desvio médio, isso seria Escalonado para 100. Isso é mais parecido com um RSI ou estocástico na determinação de mudanças no impulso de preços. ROC (Close 8211 Close n periodos atrás) (Close n periodos há) 100 Pure oscillator momentumTrading Renko Juntado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1,367 Posts Este tópico é um ramo de um tópico iniciado no Fórum de Discussão de Programação que mudou gradualmente o foco de quothow para escrever um script de Renko para tentar negociar Renkoquot, então parece mais apropriado aqui. Eu vou fazer a bola rolar com um exemplo do que eu estou negociando agora e, em algum momento mais adiante, se houver interesse neste tópico, Posso publicar os indicadores, etc., que eu uso e direto os novos para Renko aos materiais educacionais necessários . Se você já está negociando com Renko, este é o lugar para compartilhar com outras pessoas que podem não estar fazendo o que está fazendo e gostaria de compartilhar. É o que eu estou fazendo hoje em dia: as linhas horizontais no gráfico são Pivot Points padrão - Posso publicar o Im indi usando logo (ou você pode encontrar um de sua escolha). Imagem anexa (clique para ampliar) Old Benjamin foi registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1.367 Posts Para aqueles que não sabem o que é Renko, há uma boa explicação aqui: e uma explicação básica de Pivot Points aqui. Este tópico é um ramo de um tópico iniciado no Fórum de Discussão de Programação que mudou gradualmente o foco de quothow para escrever um Renko scriptquot para discutir o comércio Renkoquot, então parece mais apropriado aqui. Eu vou fazer a bola rolar com um exemplo do que eu estou negociando agora e, em algum momento mais adiante, se houver interesse neste tópico, Posso publicar os indicadores, etc., que eu uso e direto os novos para Renko aos materiais educacionais necessários . Se você já está negociando com Renko, este é o lugar para compartilhar com outras pessoas que não podem. Eu sei como trocar com renko, mas não há opção de usá-lo no metatrader, então você pode colocar o indicador. Registrado em Setembro de 2008 Status: Membro 137 Posts Atende que existe um fio Renko. Estava me sentindo sozinha negociando. Eu adoro isso, tenho escalado e trocado todo tipo de coisas, mas em termos de espera e ajuste de perdas, eu não fui muito disciplinado, mas na verdade o comércio de Renko me ajudou com isso. Eu uso um 5 pip renko, procure Action Price, I. E. Hhs hl lhslls etc. E então eu joguei uma banda de bollinger onde a linha média está definida para 20, o que eu acho que a maioria é, mas em Ninja foi definido às 14. Eu troco indo junto com a ação de preço, mas também usando isso em conjunto com Um bom salto na linha média do bb como você vê no gráfico com as linhas verticais azuis. Eu mantenho o rr em 1-1. Bem, eu vou para um a um, mas às vezes com lucro eu dimensiono alguns em 8 pips, depois 12 e depois tiro para um corredor com os últimos. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em setembro de 2008 Status: Membro 137 Posts Oh e eu uso 2 conjuntos de paradas, sem motivo real. Eu coloquei um jejum em 8,3,3 e o outro mais lento em 12,3,3 e apenas gostaria de vê-los alinhados juntos, o que ajuda as chances de uma dupla confirmação para mim. Eu não uso indicadores extravagantes ou EA. Apenas troque com stok renko e bb. Registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1.367 Posts Vá para este link: e siga as instruções simples. Eu uso isso sem problemas (e também tive uma parte muito pequena na programação). O único erro conhecido ocorre quando o usuário tenta usar 1 pip blocks com o ShowWicks true. Se você quiser 1 blocos de pip, certifique-se de configurar a variável de usuário ShowWicks como falsa. Há também um script Renko comercial que custa 30 euros para o executável. Você pode encontrar o Google e encontrá-lo. Eu também anexei o Pivot Point ind. (Um dos milhares para download na Internet). Deixe-me saber se você encontrar algum problema. Eu não era um fã de meta, então eu uso Ninja Trader, é grátis para gráficos e GFT para execução. Eu usei 10-20 pip renko antes, mas para mim, pessoalmente, eu não tenho a paciência. Minha personalidade é mais adequada para o 5 pip renko. Eu adoraria compartilhar e contribuir com aqueles em seu segmento enquanto vamos se está certo com você Lou. Não tenho certeza se você quer essas gamas de renko estritamente mais altas ou o que quer que seja para algumas, para que possamos aprender e discutir, apenas me avise. Por favor, sinta-se à vontade para publicar o que você usa com sucesso. É para isso que o tópico está aqui. Eu primeiro encontrei gráficos renko de c4 e nitro. Sua simplicidade e habilidade para tirar a confusão direcional foi fantástica. Estou feliz por haver um fio independente para o renko trading. Eu tentei trocar renko puro, sem a maioria dos indicadores dos outros tópicos, mas muitas vezes o preço vai contra mim demais para meu nível de conforto em relação ao sltp. O único que posso pensar é que, para pares menos voláteis, por exemplo, eu, au, uchf etc, é necessário um 5 renko de pip e, para pares voláteis como ej, gj, gu, é necessário um 10pip renko. Eu uso as estacas que mencionei neste segmento, o 12 3 3 e o 8 3 3 e faça com que eles formem o obos. Tem trabalhado para eu manter-me fora da porcaria. Quanto a tp e sl, isso é difícil depois de ver nitro c4, o rr não é ótimo. Mas acho que se você tiver uma taxa de alta vitória, está certo. Mas eu odeio ter 1 perdedor para eliminar 4 vencedores. O que eu faço é tender a parar a perda de parada inicial de 3 barras de onde eu entrei, que é de 15 pips (eu uso um renko de 5 pips para todos os pares), exceto, por exemplo, há 3 pip renko. Então eu uso uma pipa de 15 pips também para torná-la uma a uma e isso é tudo inicial. A perda de parada de 15 é apenas no caso de tanques de 15 pips imediatos em mim assim que entrar no comércio. Outro sábio, à medida que o comércio move meu favor por cada 5 pips a meu favor, eu mudo a parada. Eu troco vários lotes, então eu tende a escalar em 3rds. Então, o primeiro está fora de 8 a 10 pips, em seguida, depois um pouco mais e, assim que parar de sair, eu deixo o último terceiro correr para ganhar os movimentos maiores. Mas geralmente a maneira como eu administra isso mantém o rr 1-1 ou às vezes melhor. Como nunca mais me paro de imediato. Se eu sair no meu primeiro alvo de 10 pips e ainda estou segurando alguns e a ação de preço parece ser ruim, eu poderia simplesmente sair de tudo. Apenas um sentimento, às vezes certo às vezes errado, mas qualquer lucro é um bom lucro. Desta forma, ele me mantém em um bom comércio, me deixa fora de um comércio potencialmente ruim, e aqueles que eu deixei correr compõem. Mas é assim que estrutuei o meu sl tp